ＭａｘＳｙｓｔｅｍＦＸ-Second Stage-　リュウさんのTP　2月第1-2週

いよいよ今週からMAX SYSTEM FXスイングのトレード・プラクティカム（以下ではTPといいます）をスタートします。

初回は、トレード・プラクティカム（以下ではTPといいます）の訓練生Ryuさんからの自己紹介文を掲載します。

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こんにちはリュウです。トレード歴は２年弱です。大学時代から数年SEとして働いていたこともあり個室にパソコンのモニタを並べて仕事をする環境が好きで、その延長でFXに興味をもって始めました。最初はネット上で名前を拾いやすかった有名トレーダーの商材を購入しましたがロジックに曖昧な印象があって馴染めず、その後VMAにかなりの手応えを感じましたがもっと自分の好みにフィットした明快な手法が欲しいなと思っていた時にエコさんのブログに出会いました。それまでもラインを用いた判断の仕方は知っていましたが、誰もその「実用的な」利用の仕方を教えてくれなかったので、ラインなんていうのは結局は参考程度に引いておくものだと思っていましたが、エコさんのブログでその見事な機能ぶりを知り、ショックを受けるとともに「これだ！」と叫んだのです。それ以来エコさんの明晰かつ大胆なトレードと、ケチらない人柄にも魅かれ、ライントレードを学ぶ毎日です。昨年後半は個人的理由で２，３ヶ月FXに専念できずトレードスタイルも崩してしまいましたが、１月中旬から復帰して大分感覚を取り戻してきました。本業はとくにありませんが、FXで食えているわけでもないので専業とも言えません。とりあえず今の社会的肩書きは「訓練生」です（笑）。

Max Systemは昨年の発売時に購入しました（エコさんの特典ほしさに２度買いも）。基本的な４時間足でのシステムを理解したのち、15分足のサンプルルールで過去３年分ほどの検証を複数行っており、その安定性については確認しています。ただ実際のトレードにMaxを十分に利用しているかといえば、様々な外的要因もあり、なかなか徹底できずに利益を取りこぼしています。昨年のFXでの収支は極めて安定せず、前半に数百から1000の間を行ったり来たりしていたかと思えば、夏以降はわずかながら連続してマイナス収支でした。

MAXさんは、僕が実際に目の当たりにした唯一のプロトレーダーです。プロトレーダーはかくあってほしいと思うようなスマートな方で、勇気づけられました。目標となる人が魅力的だと力を得られるものです。そしてそのロジックと精緻なシステムに痺れてもいます。Maxのシステムは基本ルールだけでも勝てることは検証でわかっていますし、エコさんの特典を加味すればより収支が安定します。そんなことは十分にわかっているのですが、少ないながらも生じる負けトレードがどうにも気に入らず、ついついエントリーチャンスに様子見をしては利益を取りこぼして来ました。これはシステムトレーダーとしては最悪の態度と結果です。システムが精緻であるなら、操る人間も同様にシステマティックでなければなりません。いかに不利な状況であれ、クールかつ正確に注文と決済を執行する、システムにおいてこれ以上に美しいことはありません。しかしMax Systemは現在のところまだ完璧なシステムでないことも事実です。それはMAX氏がリリースするにあたりルールを汎用性に向けて「単純化」したというところからも伺われます。それはMT4の機能などが実現できないルールや情報があるということでもあります。Max Systemにはまだまだポテンシャルが多分に秘められており、それらを活用して初めてMax Systemをフル稼働させたことになると思います。そのためには利用者の工夫が必要です。ですから訓練生としての僕がすべきことはまず、システムの完璧な執行に向けてのメンタル面の調整と、システムのポテンシャルをより引き出すための工夫を検証を通じて発見することだと考えています。４時間足での利用はいままで未経験でもあり、一からの挑戦ですがそれだけにこれから見えてくるものが楽しみです。

エコさんの直弟子の方々がこの世界ですでに活躍されていることはライントレード教本の収支報告の例からも周知のことと思いますが、ブログを通じての育成から実際に地力で食えるトレーダーが生まれるならそのドキュメントは非常に画期的なものだと思います。
その貴重なドキュメントに興味深いページを多く残せたら嬉しいです。

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カッコいい紹介文でしたね！

さあ、今回のTPは、リュウさんがシステムトレーダーとしての基礎を作るための訓練になります。

あえてリュウさんを裁量ライントレードではなくシステムトレードのTP生として認定したのは、リュウさんの気質を考慮して総合的に判断した結果です。

システムトレーダーの基礎づくりとして、当初は長期間の検証の繰り返しになると思いますが、精一杯取り組んでください。

○これからの道筋について

MAX SYSTEM FXのポンド円4時間足は、基本ルール通りに実践するだけで利益が出ています。また、ポンドドル、ユーロ円、ユーロドルも購入者サイトのルール通りで利益が出ています。

従って、これらの通貨ペアをポートフォリオでシステマティックに運用するだけでも年間のプラス収益は極めて高い確率で出せるでしょう。

しかし、リュウさんが自己紹介文で書いてくれたように、MAXのロジックは、汎用性を持たせるためと、複雑さを排するために（十分に複雑だと思う人もいるでしょうが）、かなりおおらかなルールとなっています。つまり、それをベースにまだまだ自分のルールへと高めて行く余地があるということです。

そのようなオリジナルルールの開発をすることで、Maxのロジックを自分のものにすることを1つの目的としますが、それだけが目的ではありません。

検証する過程で、検証時にどのようなポイントに着眼すればよいのかというシステムトレーダーの視点を養っていってもらいたいと思っています。

そして開発したシステムの実践前には、資金管理計画をしっかり立てて頂きます。

最後に、数か月の運用を経て、これならやっていけるという確証が得たときに、このTPは終わります。その時点では、Max以外のシステムロジックも自分のものにできる応用力がついていることと思います。

トレードは仕事ですから、1期で終わるかどうかは分かりませんよ。リュウさんがあきらめるか、エコが印籠を渡すか、そうならない限りは、このTPは目的を達成するまで継続させるつもりです。覚悟はできてますよね。

○最初の課題

では、まず基礎的な事項の理解について確認します。

リュウさんは、

・Maxのポンド円4時間足システムの全ルールは暗記していますか？
・ユーロ円等の4時間足トレードガイドのルール（強いパターンなど）は暗記していますか？

コメント欄で回答してください。

すべて暗記してなかったら、ノートなどを取るなどして暗記してください。暗記が必要なためな周辺学習は自分でやってください。

これがクリアできていたら、

2006年から今までのポンド円4時間足の目視検証をやって頂きます。

その際の注意事項は、また追記します。

エコのＭａｘＳｙｓｔｅｍＦＸ-Second Stage-のレビューへ
4時間足スイングから1分足スキャルまで使えるオシレーターロジック: ＭａｘＳｙｓｔｅｍＦＸ-Second Stage-

こんにちは。Ryuです。
Maxさんも、Junさんもアルファヴェット三文字なので、僕もこちらではRyuで行きます（笑）。

エコさんへ

・Maxのポンド円4時間足システムの全ルールは暗記していますか？
・ユーロ円等の4時間足トレードガイドのルール（強いパターンなど）は暗記していますか？

ともにイエスです。また独自に一覧表を作っていつでも確認できるようにしてあります。最新のマニュアルも参照済みです。

エコさんの注意事項を待って目視検証を開始します。

エコさん、Junさん、これからよろしくお願いいたします。

JUNさん、このブログのタイトル素敵ですね。
色合いと踊り跳ねるようなキャンドルの並びが魅力的です。

でもね、僕にはわかりますよ。
華やかさに紛れるように描かれたDMIのような鋭角なラインとボラの低さがJunさんのクールさを表していることを（笑）。

きっとデザイナーはそのあたりのことわかっていたのですね。流石だ。

Ryuさん

焦らないでください（笑）。正式な検証スタートはまだですよ。

目視検証の前に注意事項がありますよ。

過去検証は、ロジックの習得のためという目的もありますが、今回はパフォーマンスを上げるためのオリジナルルールの開発という目的がありますので、単に数字を追っていくような見方ではいけません。

4年間を目視検証してもらいますが、その際に、オリジナルルールへと発展させるために、Ryuさんが注意して見て行こうと思っているポイントはどこですか。

例えば、決済のときに、どこがどうなったら、どうしたらもっとよい利益が得られるかもしれないので、どのような点を検証していくなどと、具体的に書いてください。

ただし、Max購入者でなければ分からないような書き方にしてください。問題があれば、こちらで適宜隠し文字にします。

原則として、TPでは隠し事はなしにしてください。

ただし、どうしても隠したいことがあるのであれば、エコにも読者さんにも彼女さんにも絶対に言わないで、秘密を隠し通してください。それができなければ、秘密を持ってはいけません。了解ですか（笑）。

返答待ってますね。

エコさん

目視検証の際の注意点を書きます。

エントリーの精度を上げ勝率をあげるための工夫として下記のアイディアを実行した際の収支の変化を見てみます。

１．Ｒサインの場合は、サイン通りのエントリーとトレンドライン越え／割れを待ってからのエントリーとでの勝率と収支それぞれの差に注目する。

２．それぞれのオシレータの条件が良好なパターン（ユーロドル・ユーロ円４時間足で採用されている状態です。）、キャンドルシグナルが併発しているパターンをそれぞれのエントリーについてチェックし、サインの強度のランク分けに有効性があるか確認する。

いったんは利益が出ながら大幅に利益を削ったり、最終的に負けトレードになるものもありますので、下記のアイディアを実行した場合の収支の変化を見てみます。

１．３分割決済を行う。Ｒ、MAXサインに関しては、エントリー後に直近のサポレジ（ボリンジャーバンドの外側のラインよりさらに外側にあるもの）に1/3指値を設定。その後直近値幅を参考にしたサポレジに次の1/3の差し、最後のポジションは基本第二決済ルールにしたがって決済する。ただし、最初の指値到達前に基本ルールでの第一決済状態になった場合はルール通りの2分割決済を行う。Ｂパターンに関しては、100pips以上離れた直近サポレジに第一指値（1/3）し、その後は基本ルールに従って1/3づつ決済。Ｔパターンはユーロドル・ユーロ円４時間足ルールに準じる。

２．基本ルールの第二決済ポイントの条件を満たしてもトレンドラインを割れていない場合は、ライン割れまでポジションをキープ。

３．基本ルールの第一、第二決済ポイントの条件を満たしていなくても、トレンドラインを割り、直近の高値／安値を更新した足が出ればその足でポジションをクローズ。

４．エントリーと前後してトレンドラインをブレイクした場合、その直後にトレンドライン内に終値が戻る足が現れたなら、その時点でポジションをクローズ。

５．ダブルトップ、ダブルボトムを形成し、ネックラインを割り込む足が出た場合はその時点でポジションをクローズ。

６．ポジション保有中に逆サインが出現したら、不利な側の直近のサポレジの1pip外側に逆指値を設定し、逆側に急に動いた場合の利益の大幅な削減を防御する。

以上です。

エコさんの質問に答えられているでしょうか？
ご意見よろしくお願いいたします。

あと、秘密は墓まで持って行きますよ（笑）

Ryuさん

なるほど、ラインを中心に精度を高めるプランを立てたわけですね。

着眼点はおおむね良いかと思います。

ただ、ラインの引き方によって成績が変わってきますから、これはリュウさんの実力も試されることになりますね。

もう少しシステマティックなルール化も可能かと思いますが、リュウさん自身が考えた方法ですから、まずはこの線に沿って検証を進めていきましょうか。もしもうまく行かなければ、次回の検証ではやり方を修正することにしましょう。

このプランでは、特にエコから追加・修正する点はありませんので、Ryuさんからの途中報告を待って、その都度必要があれば助言または方向変換の指示をします。

まずはポンド円の2006年からを仕上げて行きましょう。ただ、2006年は少し難しいかもしれませんよ。

さて、ここでMAX SYSTEM FXのオリジナルルール開発時の一般的な着眼点を書いておきましょう。

Maxの「エントリー」ルールは、そのままでもかなり洗練されたものですので、やることは無駄なエントリーがないようにフィルターを加えるくらいだと思います。

オリジナルルールで追加・改良の余地が大きいのは決済の方です。

あとは、やる気があれば、いったんエグジットした後の再エントリールールを考案するのも良いでしょう。

再エントリールールについては、今回のプランに基づく検証がひととおり済んだ後に、必要であれば追加することにしましょう。検証を進める際には、良い再エントリー方法がないかという意識だけは持っておいてください。

では、このプランで検証を開始しましょう。

2月14日（日）には検証の中間報告をお願いしますね。それを基に、新しい記事を書きます。

ラインを使う方法なので相当な訓練も必要になってくるかと思いますが、首尾よくオリジナルルールができれば、相当強い手法になりえると思います。

以後は、この記事に自由にコメントを書いていってください。Ryuさん自身だけでなく、他の方もRyuさんへの応援やMAX SYSTEM FXについてのトレード報告など、自由にコメントを残していってください。

学習オンリーでは疲れますので、Ryuさんと雑談をしてもらっても構いません（笑）。皆さんで今回のTPを有効に活用して頂きたいと思います。

エコさん

そうなんです。ラインを使うと成績に再現性がなくなってしまうので、ちょっと迷いました。
システマティックなルール化がまずは理想かなとは思ったのですが、これから検証を続ける中でそのアイディアもつかめるかもしれません。

検証、始めますね。

Ryuさん

現時点で何月まで検証が進んでますか？

ここで1つ指示があります。

・自分の検証速度を把握する

検証時には、1日（例えば8時間）でどの程度の検証をできるのかを記録しておいてください。

自分の検証速度を知ることで、今後検証をするときの時間計画が立てやすくなります。次回の報告時にはこの数字の報告もお願いしますね。

エコさん

週末に10時間ほど行いましたが、まだ2006年の7月までです。

決済をシステマティックにしなかったことに悩んでしまったのです。

決済の指値をどこに設定するかルールをもう少し明確にしないと検証にならないのではないか、あるいは別にシステマティックな決済ルールを見つけた方がいいのではないか、と考え最初の数ヶ月を何度か繰り返してしまいました。

検証中にいくつか思いつくことがあり、それを新たに組み込んで検証しなおそうとしてしまったのですが、とりあえず最初のやり方で2009年までやって、その上でルールの見直しをしないと意味がないと思い、思いついたことはメモで残しながらとりあえず最初のやり方で淡々とやり始めたところです。

まだペースが掴めていませんが、一日8〜10ヶ月と見込んでいます。
今日、明日でまた新たな感触が得られると思いますので、追ってご報告しますね。

はい、Ryuさん

今やっていることは、当然通るべきシステムトレードの学習過程なんです。

10時間そこらの検証では、これから行う検証の30分の1にも満たないですから、まだ何も分からないと思うべきです。

システマティックにできない部分をどれだけ残してよいかは、Ryuさんが試行錯誤を通して自己決定しないといけません。

2007年までやったら、そこまでの収支をいったん出しましょう。

その数字がMaxの無裁量ルールによる成績をかなり上回っていないとその後を検証する価値はありませんから。

2007年までの収支が無裁量収支をかなり上回っていたら、その後の検証継続もOKです。

エコさん

はい。とにかく2007年まで検証しますね。

おはようございます。

エコさん、今日急にでかける用ができてしまい、TPの作業が出来なくなりました。明日また何らかのご報告がご連絡をしたいと思います。

昨日はトレードをしながらの検証作業でしたが、なかなか大変ですね。トレンドが出ている時ならいいのですが、昨日のようにいったん下に行って利が乗ってきたところで逆に大きく動かれたりすると、薄利で逃げ遅れて負けトレードになったこともあり、検証に手が付かなくなりました。

昼間の検証はメンタルトレーニングにももってこいですね（笑）。

了解です。

ま、慣れるまではそんなこともあるでしょう。

Ryuさんの場合はまだシストレ修業の初歩の初歩段階ですから、いろいろな意味で毎日が発見の連続になるでしょうね。発見をただの発見で終わらせるのではなく、自分の力にしていくためには、これから相当我慢強い努力も必要になります。相場力のブレークスルーには、相当なエネルギーが必要ですから。

д･) ｿｫｰｯ…
Ryuさんこんにちは、junです。
先日はご挨拶とコメントありがとうございました(*^-^*)

Ryuさんとエコさんの真剣なやりとりに、どこで顔をだしていいものかわからず…

TP、頑張ってくださいね ｐ(*^-^*)ｑ 応援してます！
Ryuさんや、とらじさんが、本当に真摯に取り組まれているのを読ませていただいて
junもがんばるぞぉと力をもらっております(*^ーﾟ)b

サイトのデザイン、私も気に入っているんです。
かわいく見せておくけど甘くないわよ、的かなっ？

Junさん、こんにちは。

応援ありがとうございます。

Junさんは、おいしいもの好きなのですね。
僕も好きなんですよ。食べものだけを目的に旅行したりします。12月のパリも美味しかったです。なにが美味しいってアリコヴェールという細いんげんが美味しいんです。カフェで食事をする時などはサイドディッシュでアリコヴェールを一皿頼むのですが、湯気の出ているいんげんが皿にたっぷり盛られて運ばれて来るので嬉しくなります。日本のいんげんより柔らかくて、甘味があって美味しいんです。エコさんはあの美味しさわかりますよね？

あと今ハマっているのはカレーです。インドカレーとかタイカレー。近所に東京一美味しいと思えるインドカレー屋さんがあって週に２度づつ通ってます。ほんとは３回行きたいんですけど、ちょっと恥ずかしいので２回にしてるのです（笑）。

またコメントしにきてくださいね。

Ryuさんこんにちは(*^-^*)

パリのいんげんですかぁ　しかもお皿にいっぱい
おいしそう(≧∇≦*)
junは豆好きです～。でもエコさんは豆嫌い (*-ω-) なんですよっ。

東京一おいしいカレー屋さんといい、Ryuさんは　めっちゃグルメなんですね♪
また美味しいもの教えてくださいね～ヽ(^-^*)ノ

こんにちは。

昨夜ようやく2006-2007年の検証を終えることができました。
僕の中で検証ルールがいまいち明確でなかったこともあり、考え考えで進み、一日３〜４ヶ月の検証がやっとでした。

ではとりいそぎ検証結果をご報告します。Max Systemの公式サイトでの結果報告は第一決済と第二決済で別々に行われていますが、今回の検証ルールは3分割決済などを行っていますので、加重平均した数値で報告します。勝ち負けはトレード毎に収支がプラスになった場合は勝ち、マイナスなら負けとしています。

2006年
基本ルール　53トレード　32勝　20敗　1分　2684pips　勝率1.60
検証ルール　46トレード　34勝　11敗　1分　4428pips　勝率3.09
検証ルールでは、勝率が93％アップ、利益は約65％アップです

2007年
基本ルール　62トレード　38勝　24敗　6524pips　勝率1.58
検証ルール　54トレード　39勝　15敗　8075pips　勝率2.60
検証ルールでは、勝率が65％アップ、利益は約24％アップです

トータル
基本ルール　115トレード　70勝　44敗　9208pips　勝率1.59
検証ルール　100トレード　73勝　26敗　12503pips　勝率2.81
検証ルールでは、勝率が77％アップ、利益は約36％アップです

Bパターンの際に最初の高値安値で第一決済を行うということで検証してましたが、2007年のような大きなトレンドが生じる相場では基本ルールの方が圧倒的に有利でした。Bパターンを基本ルールに戻すと下記の結果になります。

2006年
基本ルール　2684pips
検証ルール　4029pips　（改定前に比べ-399pips）

2007年
基本ルール　6524pips
検証ルール　9404pips　（改定前に比べ+1329pips）

トータル
基本ルール　9208pips
検証ルール　13433pips
利益率が45％アップになります

最初に書いたように、開始時点では曖昧な部分が多く、検証をする中で次第にコツを得たところもあるので、もう一度検証すると違う結果になってしまいそうです。そこで、来週頭までお時間いただけるならもう一度2006-2007年の検証を行いたいのですが、いかがでしょうか？

検証ルールを用いた際の特徴は、トレンドライン割れまでエントリーを待つことでマイナストレードを減らせるということと、含み損を小さく出来るので精神的にも楽になりそうです。またトレンドラインをブレイクした時点で一部を決済することで利益を大きく減らさずに済む場面もありました。

2006年は基本ルールでのエントリーが見事に機能していました。TLブレイクとサインの表示がほぼ一緒だったので、このままでいいのじゃないかと思ったほどです。

また、2007年11月13日のロングポジションが-600pips以上のロスカットになっているのを半分以下に阻止するようなルールを作れないかとも考えています。

下記は検証中に思ったことです。まだ検証材料にはしていませんが、今後試してみたいと思っています。

●雲を表示してみると、雲中では第二決済ポイントをグレーラインのブレイクまで待つことで利益を伸ばせるのではないか。

●オシレータが不利な方向に対し強いパターンになった場合、第二決済ポイントを待たずに一部を決済することで利益を伸ばせるのではないか。

●Mパターンはエントリーではなく、一部決済のサインとして利用できるのではないか。

まとまりの無い文章ですいません。
以上、2007年までの検証のご報告です。

ああ、Ryuさん

調べたプロセスが目に浮かぶようです。

かなり数字が上がりましたね。MAXは元のシステマティックルールでも実践的な数字ですから、これをもう1段上げるとびっくりするくらいになりますね。

ただし、このままで実践できるとはまだ思わないでください。Ryuさんも気づいているように、もう一度検証すると同じ数字は出ませんから（笑）。

これをどうやってもっと一貫してできるように（限りなくシステマティックに実践可能なように）するかが後々でポイントになってきます。ま、今はまだいいでしょう。

＞最初に書いたように、開始時点では曖昧な部分が多く、検証をする中で次第にコツを得たところもあるので、もう一度検証すると違う結果になってしまいそうです。そこで、来週頭までお時間いただけるならもう一度2006-2007年の検証を行いたいのですが、いかがでしょうか？

2007年までの再検証、結構です。そのように検証過程で浮かんだアイデアを再度試すために繰り返し検証することが正しいやり方です。これは来週頭と期限を切りませんので、最後までやってください。

その際は、当然ながら、新規の検証ポイント3つも見ていってください。

＞また、2007年11月13日のロングポジションが-600pips以上のロスカットになっているのを半分以下に阻止するようなルールを作れないかとも考えています。

これは、あまりよくないです。

1つだけの大きなロスカットケースを減らそうとすると、他のトレードに悪い影響を与えるようなその場限りのルールを考案しやすいです。

似たようなケースが他にもないか意識して検証するのは良いですが、2006年と7年だけで回避ルールを作るのは駄目です。

では、検証を継続してください。

Ryuさん、はじめまして！　
ライン＋キャンドルのTPの研修生として参加しているとらじです。すぐ隣のスレッドで大騒ぎしながら、なかなかご挨拶にお邪魔するタイミングがはかれず、非礼をお許しくださいね。
昨年、山滴る頃からエコさんのブログをチェックしていて、リュウさん、さくらさんはじめ、エコさんのブログを訪問なさるトレーダーの皆さんはいろんな意味で憧れの存在でした。今、エコさんの昨年7月のブログを読んでいて、改めてTPにRyuさんと一緒に参加している自分の境遇をかみしめ、気を引き締めています。
MAXシステム、私も参考にしています。Ryuさんの検証結果から、私もたくさん学ばせていただきたいと思っています。こちとら甚だ未熟者ですが、宜しくお願いいたします。

ところで、Ryuさんは東京なんですね。とらじは現在、北国在住ですが、学生時代は東京・中野に住んでいました。カレーのコメントを読んで、大好きだった文キャンそばのカレー屋さん、まだあるかな～、なんて、懐かしく思い出してしまいましたよ。

でわっ！　

とらじさん、こんにちは。はじめまして、でしたっけ！？
わざわざご挨拶いただき恐縮です。今日は外出する用が多く、コメント遅くなりました。
こちらこそ宜しくお願いしますね。

さくらさんやはらりんがわいわいやっていたブログは独特の雰囲気があって楽しいですよね。僕の役割は質問隊長でしたので、教本が出た今は窓際でお茶をすする身の上です（笑）。しかし、さくらさんもはらりんもどこに行っちゃったんでしょう。相変わらずたぬき探しと世界旅行でしょうか。このままでは伝説になっちゃいますね。僕は留守番ですから、十分に稼いだら彼らために偽エコ・トレードハウスを建てて、いつでも帰ってこられるようにしてあげようと思ってます。そこではさくらさんはやりたい放題可です（笑）。

ところで、「文キャン」というとそのカレー屋さんは○○○ウですか？それならまだありますよ。僕もその大学に２年ほどいたことがあるのでよく行きました。僕は「インド」派です。

キャンドルとラインは爆発的な検証結果が出たりするので、嬉しくなっちゃいますよね。今後も楽しんで検証続けてくださいね〜。

Ryuさん

偽エコ・トレードハウスでは、相場の質問は1日何回までOKですか？（笑）
本当は、聞きたいことがいっぱーいあるんです！

そして…
文キャンなんて、あちこちにありますよ！
でも、もしRyuさんの通っていらした大学と同じだったとしたら、ご縁があるってことでしょうか。
カレー屋さんの名前も、忘れてしまいました。
好きな人を追いかけて上京するために受験した、それだけの大学でした。
…ん～、甘酸っぱい！

昔話はもうやめて、検証、検証っと。

週末に2006年分をやり直しましたが、一貫性が持てずもう一度やり直しているところです。無意識にですが、成績を上げるようにズルをしているように思えてしまったのです。ですから、そのような部分がなかったかチェックしたいのです。時間かかっていてすいません。

成績は一回目より大人しいものになりそうですが、まだまだ工夫の余地もありそうなので、成績が伸びるようにいろいろ発見をしていきたいと思っています。

とらじさん、
「文キャン」ていっぱいあるんですか？文学部だけ独立した敷地のある大学っていくつもないのかと思ってました。僕は２つ大学に行きましたが、ひとつめは小さい大学だったから、教養学部と本部の２キャンパスしかなかった。通算で7日しか大学に行かず、両方とも中退。な〜んでも途中でやめちゃうんです、がTPは最後までつとめあげたいと思っているのですよ。

とらじさんの甘酸っぱい思い出、いいですね。そういうことってやはりあるんですね。凄いなあ、青春ですね。

当然そのような部分があると思います。

システムトレードにラインを加味すると決めた時点で、ある程度のブレは目をつぶる必要がありますが、Ryuさんが今検証しているルールでは、ある程度一貫したライン引きができるようになることが大事ですね。

通年でやれば、ある程度引き方は安定するでしょうが、もっともっと書く経験は必要ですので、ここは手を抜かずに書きまくってみてください。

何度かやり直して2006年の2度目の検証をやっと終えました。
途中経過ですがご報告します。

逆方向の弱Maxサインで一部決済すると成績が伸びませんでしたので、現状決済条件から外しました。

成績を伸ばすには無駄なエントリーを無くすことと、Rパターンの第一決済を伸ばすことだと思いましたので、第二決済を二番目に短いMAを割れで決済することにしましたら、第一週で報告した成績とほとんど変らないものになりました。三分割決済ですので、第二決済はオシレータが強い反転サインを出すかBBMAブレイク、第三決済はトレンドラインブレイクか雲中ではグレイMAブレイクなどを決済の判断に使いました。

39トレード　29勝　10敗
獲得利益　4305pips

基本ルールによる成績（53トレード　32勝　20敗　1分　2684pips）に対し65%アップの利益です。

第一週の時は第一決済ポイントを直近の目立ったレジスタンスにおいて指値していましたが、この方法だと、僕レベルだとその時々で指値の位置が変りそうでしたので、上記のMAをガイドにしました。

しかし、それで毎年の成績が伸びるならMax Systemでもその方法を採用するでしょうからそううまくはいかないのでしょうね。この方法で2007年分も検証します。

とりいそぎ、途中経過ですがご報告いたします。

了解です。

1つ大きな問題点があります。

＞三分割決済ですので、第二決済はオシレータが強い反転サインを出すかBBMAブレイク、第三決済はトレンドラインブレイクか雲中ではグレイMAブレイク「など」を決済の判断に使いました。

この「など」は駄目です。

こういうときは必ずこれ、といったルールにしないと、2008年以降の検証に一貫性が出ませんよ。

2008年はボラが高いので、雑にトレードをしても稼げてしまうんです。

だから2007年以前でルールを決めておかないと、2008年のパフォーマンスに騙されてしまいます。

このTPでは、システムトレーダーとして本当の力をつけて巣立ってもらうことを目標にしていますから、この「など」は排除しましょう。

ただし、すべてのパターンを同時検証して、各条件で分岐させた全検証値を網羅するのなら話は別です。

そうでなければ、必ずこの場合はこうと条件をつけてください。

ラインを引くという時点である程度のブレができてしまうので、この上にブレがでる（裁量的）要素を残すことは駄目です。

エコは金曜の午後から日曜までコメントを返せませんが、この問題をクリアしてから2008年以降の検証に入ってくださいね。

エコさん

わかりました。
現在、「など」のところは、先に状況が整った方を採択するとしていましたが、どちらかにできるか検証します。

この「ブレ」が気になって、検証にも時間がかかっていましたが、ここはしっかり決めに行きたいと思います。

こんにちは。

決済の方法を下記のように決めてみました。

まず値が●●●σを越えた足が出たあとに下記の条件を満たした場合に分割で決済を行います

第一決済　２番目に短いMAを割れた／越えたとき
第二決済　反転の強いパターンが出た時点（真ん中のオシレータの形状で判断）
第三決済　トレンドライン割れ／越え　近く強く意識されたサポレジがあるときはそちらも判断に加える。雲中とTサインがでている時はグレーのMA割れ／越えを判断材料にする。

このようにした場合の結果は

ボラの比較的小さい2006年で4694pips。基本ルール2574pipsに対して大分有利です。
これから2007年にとりかかりますが、途中経過ということで以上ご報告いたします。

今週は金曜から東京を留守にするため、木曜までに2007年までの報告をできればと思っています。

Ryuさん、中間報告OKです。

ですが、1点。

＞第三決済　トレンドライン割れ／越え　近く強く意識されたサポレジがあるときはそちらも判断に加える。雲中とTサインがでている時はグレーのMA割れ／越えを判断材料にする。

判断に加える、判断材料にする、というのがあいまいですね。

Ryuさん。ここで考えてみてください。

このようなあいまいに残した部分をリアルトレードで裁量判断せざるをえなくなったときに、果たして適切な判断ができるでしょうか。

仮に適切な判断ができなくても、自分が下した判断を後で後悔するようなことがなければよいのですが。。。

今までのRyuさんのシステムトレードとの取り組み方では、あいまいさを残すことは得策ではなかったと思いますが、今後はスタンスを変えられそうでしょうか？

責任をもって裁量判断を加えることがOKだと現時点で決断できるのであれば、この部分は現在のあいまいさを残してもいいです。

しかし、そうでない場合は、判断基準や優先順位を作って、明確なルール化が必要です。

2008年以降も検証した上でルールを決めるということであれば、それはそれでOKです。

よーく考えてみてください。

エコさん

そーなんです。気持ち悪い曖昧さです。

トレンドラインを割れてもすぐ下に強いサポートがあるのが見えている時にエントリーは一手待ちたくなります。しかしこれは裁量です。
では反転しても怪我が少ないように、一部をそのサポートで決済させるということも考えましたが、第一決済を直近のサポートに設定するというルールもまた裁量です。

強いサポを割れてなくても淡々とエントリーするというのがシステムトレードなんでしょうが．．．。

トレンドラインだけでも裁量性が高いのですから、これ以上の裁量は加えず、不利な条件があってもエントリーをして結果を出し、その上で他の工夫を見つけるのがシステムトレードなのでしょうね。もう少し考えます。

あと、Tサインが表示されている状況ではグレーのMA越え／割れで決済、また通常の第三決済時に終値とグレーのMAが雲中にある場合は、グレーのMAを実体が15pips越えた／割れた状況で決済というルールで検証してます。

＞トレンドラインだけでも裁量性が高いのですから、これ以上の裁量は加えず、不利な条件があってもエントリーをして結果を出し、その上で他の工夫を見つけるのがシステムトレードなのでしょうね。

そういうことです。

そのような形にしていかないと、Maxの初期実践時にRyuさんが経験したように、実践時にまた迷いが出てしまって、リアルトレードが継続できないという憂き目にあう可能性がかなりありますよ。

ここはRyuさんにとっては非常に非常に重要な分岐点となります。

しっかり時間をかけて、想定パフォーマンスを多少下げても、可能な限りブレが少なくなるように仕上げてください。

年間で1pipでも勝ちで終わっているトレーダーは5人に1人以下なんです。非現実的な期待をしないことです。

＞年間で1pipでも勝ちで終わっているトレーダーは5人に1人以下なんです。非現実的な期待をしないことです。

はい、わかりました。パフォーマンスを劇的に上げなければという気負いがありました。ちょっとハードルを下げてよりシステマティックにしてみようと思います。

2007年を検証しました。

検証ルールは下記の通りです。

R、Max、Tの各パターンでは決済は3分割で行います。

●R、Maxの決済。
・第一決済　基本ルールの第一決済ポイントの状況になった後でピンクのMAをブレイクした時
・第二決済　オシレータが有利な状態での反転サインが出てピンクのMAをブレイクした時（第一決済と同時に成立する場合があります）
・第三決済　トレンドラインとグリーンのMAをブレイクし、ショートならキャンドルが順足でその実体が直近の同色のキャンドルの実体を下回っている、という諸条件をすべて満たした時（第二決済条件を満たさずに第三決済条件となった場合は、すべてのポジションを決済します）。また、Tサイン点灯時と決済を検討する足が雲中にある場合は、グレーのMAを実体で15pips以上ブレイクするまで決済しない。
●Tの決済
・赤、ピンク、グレーのMAをブレイクした足でそれぞれ決済します。

Bパターンは基本ルールに従います。

エントリーは、Max Systemの基本パターンにトレンドラインのブレイクと、直近の同色キャンドルの実体をエントリーする足の実体が越えるという諸条件を満たした足で行う。

また、Maxパターンはデュエルサインでもエントリーする。

で、結果です。

基本ルール　62トレード　38勝　24敗
利益　6524pips

検証ルール　57トレード　34勝　23敗
利益　6668pips

な〜んと、ほとんど変らないのです。
しかも検証ではMaxのデュアルパターンを採用したので、その分350pips上乗せしてあるため、Maxデュアルを外すと基本ルールの方が有利です。

2007年の各パターン毎の収益比較です。

　　　　　　　　　　　　　　基本　　　　　　　検証
Ｒ　　　　　　　　　　　　　１６７　　　　　　ー２０
Ｒ（オシレータ有利）　　　１９９１　　　　　２７０２
Ｔ　　　　　　　　　　　　　６６８　　　　　　５３７
ＭＡＸ　　　　　　　　　　　　５７　　　　　　　５７
ＭＡＸデュアル　　　　　　　　　ー　　　　　　３５４
Ｂ　　　　　　　　　　　　３６４２　　　　　３０４９

ご覧のようにＲパターンでの収益は50％近く伸びていて3分割決済にしたことは効果的に思われます。第一決済を伸ばし、トレンドラインブレイクを待つことによってポジションを長く保有することで不利なドテンを回避する場面がいくつかありました。その反面、切り返しの早い相場では第一決済での利益を逃したり、トレンドラインのブレイクを待ったことでエントリータイミングが遅れ、利益を大きく削ったり、利益が出ないまま相場が反転する場面もありました。それでもこの結果ですので、Ｒだけ見れば満足が行く成績です。

ところが基本ルールの成績が最終的には検証ルールに追いついています。これはＢパターンの稼ぎが基本ルールの方が600pipsも多いからです。これは検証ルールで長期保有しているうちに、基本ルールは2度ドテンし、最初のドテンはロスカットでしたが、つぎのドテンのBパターンで1000pipsの利益を上げてしまったのです。検証ルールは長期保有中なので、Bパターンでの重複エントリーは出来ないので、ポジションサイズ1/3のまま1000pipsを稼ぎ（実質330pips）、基本ルールはフルサイズで600pips稼いだというわけです。

この時のＢパターンの稼ぎが非常に大きかったことも検証結果には不利でした。このようなケースは稀と考えて2008年以降もこのルールで検証してみるべきか、それとも他のルールを試してみるべきか考えています。

付け加えるアイディアとして考えているのは、下記のようなものです。

１．Ｒ、ＭＡＸのポジション保有中に順方向にＢパターンが成立すればフルポジションに戻す。

２．第三決済は、基本ルールの第二決済とし、MAXパターン以外の再エントリールールを付け加える。

2006年は1700pipsほど利益が多く、2007年は100pipsだけ。ムラが大きいルールと見るべきでしょうか？

とりあえず以上が今週の検証報告になります。
エコさんのご意見いただければ幸いです。

※今週は明日から週末にかけて留守にしますので今日が最終日になります。よろしくお願いします。

Ryuさん

了解です。

今回提示のルールでは、2006年の成績を大幅にアップできているのですから、2007年は（元々の成績が高いので）あまり上増しがなくてもOkと考えてよいです。

今のままのルールであればかなりシンプルに思えますが、これよりもルールを増やしていくことはできるだけ避けたいと思います。

このルールで2008、2009年もやってみていいと思います。

その結果を見て、トータルで判断することにしましょう。繰り返しますが、2008年は騙し年ですので、成績に騙されないようにしてください。

これからの検証中で、通年で一貫して適用しても成績が上がりそうな追加ルールがみつかるかどうかはチェックしていってください。

間が空いてしまいました。
週末の旅行で風邪をひいたらしく2日ほど寝込んでました。

今日から2008年の検証を始めました。

＞これからの検証中で、通年で一貫して適用しても成績が上がりそうな追加ルールがみつかるかどうかはチェックしていってください。

はい。始めるまでは、そんなに思いつくことなんかないのではないか、と思っていましたが、思いの他発見や思いつきがあるものですね。

では継続します。

Ryuさん

はい。思いつきが気づきになり、気づきが自分の力になっていくのです。

月曜朝までに途中経過を報告してくださいね。

エコさん、

とりいそぎ2008年分の検証報告です。

基本ルール　49トレード　33勝　16敗　1分
利益　7262pips

検証ルール　52トレード　28勝　22敗　２分
利益　6914pips

ご覧のように基本ルールに負けました。く〜。

2008年の各パターン毎の収益比較です。

　　　　　　　　　　　　　　基本　　　　　　　検証
Ｒ　　　　　　　　　　　　１４７３　　　　　１１８２
Ｒ（オシレータ有利）　　　　７５９　　　　　　８６７
Ｔ　　　　　　　　　　　　３２５１　　　　　２３１０
ＭＡＸ　　　　　　　　　　　　　０　　　　　　　　０
ＭＡＸデュアル　　　　　　　　　ー　　　　　　７８５
Ｂ　　　　　　　　　　　　１７８０　　　　　１７８０

エントリーに裁量が入っているのがR、決済を３分割しているのがRとT、検証ルールではMAXデュアルパターンでのエントリーとドテンを採用しています。

2008年については第一決済をMA8割れまで待つより基本ルールの形で決済する方が有利なことが何度もありました。MA8割れを待つとロスカットになる例もあり、エコさんの言う「騙し年」とはこれかなと思いました。検証ルールが成績を伸ばすにはRパターンで稼がないといけないので、厳しかったです。

Ｔパターンはやはりポン円に関しては基本ルールの方が有利みたいです。

2007年にもあったパターンですが、第三決済を伸ばすことで無駄なドテンを回避することが何度かありましたが、ポジションが軽くなった状態で決済を伸ばすよりも、フルポジションでドテンを繰り返えすほうが大きなトレンドが出た時は有利です。2008年もそのような形で結局基本ルールに追いつかれたり、抜かれたりしたポジションが２，３ありました。

2009年も検証して、総合的に見直しをしてみます。
とりいそぎ途中報告です。

はい、Ryuさん。

基本ルールとのデッドヒートが継続中ですね（笑）。

引き続きやってください。

2009年まで見てから、最終的にどうするか決めましょう。

現在2009年度を5月まで進めていますが、この年は結構損を回避して良いパフォーマンスになっています。後半が楽しみです。

2009年の検証結果です。時間がかかってしまいました、すいません。

基本ルール　56トレード　32勝　24敗
利益　4295pips

検証ルール　49トレード　30勝　18敗　1分
利益　5793pips

2009年の各パターン毎の収益比較です。

　　　　　　　　　　　　　　基本　　　　　　　検証
Ｒ　　　　　　　　　　　　　９２７　　　　　　５９８
Ｒ（オシレータ有利）　　　１６９７　　　　　２７６４
Ｔ　　　　　　　　　　　　　３０２　　　　　　１８２
ＭＡＸ　　　　　　　　　　　１５７　　　　　　　６５
ＭＡＸデュアル　　　　　　　　　ー　　　　　１２１５
Ｂ　　　　　　　　　　　　１２１２　　　　　　９６９

収益だけ見れば約３０％アップです。

年の前半は稼ぎまくりましたが、夏以降は負けが続きました。8月以降だけみると基本ルールで-230、検証ルールで-300です。

とりいそぎ、以上の報告のみ今はします。詳しいコメントはのちほどさせてください。
木曜は夕方まで出かけなければならないので、夜にコメント出来るようにします。

2006年から2009年までの4年間の検証結果です。

　基本ルール　224トレード　135勝　86敗　3分
　利益　20,655pips

　検証ルール　198トレード　120勝　74敗　4分
　利益　23,583pips

成績から言えばどうにか勝てたというところです。
15％増しでしかないですね。

次に4年間の各パターン毎の収益比較です。

　　　　　　　　　　　　　　基本　　　　　　　検証
Ｒ　　　　　　　　　　　　３２６９　　　　　２６９７
Ｒ（オシレータ有利）　　　６３０８　　　　　９６３０
Ｔ　　　　　　　　　　　　４４７１　　　　　３１１１
ＭＡＸ　　　　　　　　　　　２１５　　　　　　１１２
ＭＡＸデュアル　　　　　　　　　ー　　　　　２３５４
Ｂ　　　　　　　　　　　　６３９１　　　　　５６７８

Ｒパターンについてよくあるケースだったのは、最初のＲ点灯で基本ルールがエントリーし、トレンドライン割れを待っているうちにＲ（オシレータ有利）状態になって検証ルールがエントリーするという形です。当初はオシレータ有利のケースだけに絞ってエントリーしたらパフォーマンスが上がるのではないかと思って、別々に集計したのですが、オシレータが有利でないパターンでも結構稼いでいるので、スキップする必要はないようです。

トレンドラインと絡むのを待つことで余計なエントリーを避けることもできましたが、反面エントリーのタイミングが遅くなり基本ルールでは勝ちトレードになるパターンでもロスカットになることがありました。それでも獲得pipsの違いからラインとの絡みまで待つことの方が有利なようです。

Ｔパターンは、3分割決済ではない方がいいようです。やはりあれはユーロ円などのための工夫なのですね。

MAXパターンのデュアルは負けもありましたが、エントリーする価値十分のようです。

Ｂパターンは基本ルールの通りやりましたが、直近高値を実体で越えていないエントリーは避けるくらいの裁量はあってもいいと思いました。これだけで避けられる損失があります。

今回の検証で最もショックだったのは、2009年の夏以降の相場に基本、検証とも両ルールで負けていることです。レンジ相場だと、ラインで精度をあげても決済ルールで負けてしまうという感じです。

再エントリールールを決めて、早期のロスカットを行った方が良い結果が出るのではないかと思っています。まだ負けパターンを十分に見直していませんが、第一決済に至る前にピンクのMAを割れたらロスカット、間も無く反転し同MAをブレイクしたら再エントリー、あるいはグレーのMAで反転したらロスカット、その後間も無く反転しグレーのMAをブレイクしたら再エントリーなどです。どちらにもオシレータとラインの条件を付加すべきかもしれません。

第一決済ポイントをピボットなどで設定しようかとも思ったのですが４時間足でWeekly Pivotを表示してもあまり意識されていないようで、この案はいまのところ見送りです。

この先の課題は早期ロスカットと再エントリールールの検証と考えてますが、エコさんのご意見をいただければと願います。

大きな上昇や下落のあとの反転エントリーは、ラインとの絡みを待っているとエントリー時にはロロスカットまで300pipsもあるなんていう事態になります。こういう時はエントリーを見送るべきかもしれないと思っています。

あるいは、下のオシレータの緑やグレーが張り付いている状態では、チャートのグレーに接触した足で1/3決済するなどの工夫もありかなと思っています。

できるだけシンプルなルールにしたいと思っているので、キャンドル形状などは判断に使わず、できるだけオシレータの形などでルール化できればいいと思っています。

Ryuさんお疲れさまです。

一通り終わりましたね。

Ryuさんにとっては、今までにない綿密な検証をした経験となったと思います。

さて、Ryuさん、ここまでの検証を振り返ってみてください。

今の段階でRyuさんはポンド円4時間足については十分な量の検証をしたと思いますか。

。
。
。
。

Ryuさんにとっては今までで最大の検証量だったとは思いますが、恐らく、「十分感」はまだないと思うんです。

緻密なシステムを自分のものにするには、この程度の検証でもまだ十分とは言えないんですよ。

以前にMaxを実践していて途中でやめてしまった理由が今でははっきりと分かりますよね。

Ryuさんの次の課題は、Max System Fx　4時間足のルールを確定させるための再検証となります。

本来もう少しゆっくりと対話をしたいのですが、今日はもうすぐ出かけなければならないので、エコから指示を出します。

1）トレンドラインと絡むのを待つことで余計なエントリーを避けることもできましたが、反面エントリーのタイミングが遅くなり基本ルールでは勝ちトレードになるパターンでもロスカットになることがありました。それでも獲得pipsの違いからラインとの絡みまで待つことの方が有利なようです。

ラインの引き方にほとんどブレがない（再現できる）のであれば、ラインを使った手法でいきましょう。もしブレが出そうなら、この程度の収支差であれば、ラインなしの方がいいですよ。

Maxに負けてもいいんですよ。エコがオシレーターでNo.1と言っているロジックなのだから、そうそう勝てませんって（笑）。

ですから、冷静に見て、願望ではなく現在の実力をベースに考えて決定を下してください。このシステムの最重要ポイントですから、本当に冷静かつ客観的に考えてみてくださいね。

２）MAXパターンのデュアルは負けもありましたが、エントリーする価値十分のようです。

OKです。採用しましょう。

３）Ｂパターンは基本ルールの通りやりましたが、直近高値を実体で越えていないエントリーは避けるくらいの裁量はあってもいいと思いました。これだけで避けられる損失があります。

「裁量はあってもいい」→　駄目です。Ryuさんが継続的に実践可能なシステムトレードを目指しているのです。これ以上の裁量は排除してください。このルールの採用を考慮するためには、無裁量で直近高値を実体で超えていなければノーエントリーの場合の検証をしてください。

４）再エントリールールを決めて、早期のロスカットを行った方が良い結果が出るのではないかと思っています。まだ負けパターンを十分に見直していませんが、第一決済に至る前にピンクのMAを割れたらロスカット、間も無く反転し同MAをブレイクしたら再エントリー、あるいはグレーのMAで反転したらロスカット、その後間も無く反転しグレーのMAをブレイクしたら再エントリーなどです。どちらにもオシレータとラインの条件を付加すべきかもしれません。

これはあまり勧めません。

たぶん、うまく行きそうに見えて、検証するとさほどうまく行きませんよ。

再エントリールールを作るのにはこれまでの検証と同じ程度の時間と労力を要しますよ。それだけ努力しても、現在のパフォーマンスを上回れるかどうかは微妙です。

再エントリーなしの早期ロスカットまたは早期利食いが無裁量ルールでできるのであれば、それは検証する価値があります。

5) 大きな上昇や下落のあとの反転エントリーは、ラインとの絡みを待っているとエントリー時にはロロスカットまで300pipsもあるなんていう事態になります。こういう時はエントリーを見送るべきかもしれないと思っています。
あるいは、下のオシレータの緑やグレーが張り付いている状態では、チャートのグレーに接触した足で1/3決済するなどの工夫もありかなと思っています。

これは、無裁量でできるかどうか検証するのはよいと思います。

以上のアドバイスを踏まえて、次の段階の検証をどのように進めるのが良いか、Ryuさんからプランの提出をお願いします。

現在で、ポンド円4時間足については、山の半分程度まで来ていると思いますが、この後の登り方（じっくりと登るか、近道を使って登るか）はRyuさん次第です。

エコからの次のコメントはたぶん月曜日になります。